ORGANISATION
La formation est organisée sur deux années du Master: le M1 Economie Mathématique Appliquée à la Finance et à l’Assurance (EMAFA) et le M2 Ingénierie Financière et Modélisation (IFIM). Les étudiants ont la possibilité d’intégrer le Master directement en deuxième année.

La 1ère année du Master est une année théorique avec 537h de cours structurée autour de quatre unités d’enseignement (U.E) au 1er semestre : l’U.E. « Economie monétaire, Mathématiques et Gestion des risques 1 », l’U.E. « Data science I », l’U.E. « Projet transversal et Initiation à la Recherche » et l’U.E. « Anglais » et de quatre UE au 2nd semestre : l’U.E. « Economie, Mathématiques et Finance II », l’U.E. « Data science II », l’U.E. « Projet transversal et Initiation à la Recherche » et l’U.E. « Anglais: préparation au TOEIC ».

La 2ème année est une année de consolidation des connaissances théoriques et d’application de ces connaissances à la finance de marché. Le volume horaire est de 390h de cours réparties entre cinq UE :
UE 1 Modélisation avancée des Risques: Approfondissement des techniques de modélisation du risque de crédit et de marché. Utilisation de la théorie des valeurs extrêmes et des régressions quantiles, pour déterminer des mesures de risque extrême précises.
UE 2 Finance et Gestion d’Actifs : Enseignement des techniques récentes d’allocation d’actifs, des techniques de stratégies quantitatives pour gérer et créer de la performance.
UE 3 Modélisation des produits dérivés: Construction d’un socle solide de connaissances sur les produits dérivés. L’objectif est de comprendre la “fabrication” des produits dérivés, dans le but de les calibrer, de mesurer leur risque, ou encore de les utiliser dans un processus d’investissement (trading).
UE 4 Data Science Avancée : Approfondissement en économétrie, mathématiques et informatique. Cette UE permettra aux étudiants de développer des progiciels sous Excel en VBA et en PYTHON permettant l’’automatisation de tâches de reporting, calculer des risques ou de gérer des portefeuilles.
UE 5 Insertion Professionnelle : Améliorer l’insertion professionnelle des étudiants en développant leur compétence en anglais et en les préparant à la certification AMF. Les séminaires professionnels permettent de présenter la richesse des métiers du monde de la gestion des risques et de l’ingénierie financière à travers des sujets d’actualité et des témoignages de professionnels.

Un stage obligatoire de six mois complète la formation en deuxième année de Master.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce master vise à former des « ingénieurs financiers » spécialistes de la finance quantitative, capables de développer des modèles mathématiques et statistiques et des outils informatiques afin d’innover et de proposer de nouvelles méthodes d’analyse.
La spécificité du Master IFIM est de permettre de développer des compétences-métiers solides dans les domaines de la modélisation des risques et de l’ingénierie financière. Les étudiants vont ainsi acquérir une double compétence en finance quantitative, en mathématiques et informatique appliquées.
Ce master est destiné à former des cadres de haut niveau dans les métiers de l’ingénierie financière des banques d’investissement.

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PRE-REQUIS

En M1: capacité élevée à la conceptualisation mathématique et économique, solides bases en informatique ( algos, programmation, fonctions avancées Excel ), Niveau satisfaisant en anglais (Note obtenue au TOEIC serait un plus), Aisance à l’écrit et à l’oral; En M2: aux compétences demandées à l’entrée du M1 s’ajoutent des connaissances en finance de marché (produits dérivés) et VBA

PUBLIC VISE
Étudiants diplômés d’une Licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales, d’une licence d’économétrie, d’une licence d’économie option mathématiques.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants diplômés du M2 IFIM peuvent poursuivre en doctorat, notamment dans le cadre d’une thèse CIFRE.

Responsable de la mention : Riccardo MAGNANI

Master 1
Directeur des études : Imen GHATTASSI
Gestionnaire administratif : Ludivine CAVALLO
– Adresse électronique :
– Bureau : K205

Gestionnaire administratif : Sara TANNICHE
– Adresse électronique :
– Bureau : K205

Pour candidater à cette formation : rendez-vous ici

Ce master vise plus particulièrement à former des « ingénieurs financiers » capables de développer des modèles mathématiques et statistiques et des outils informatiques utilisés en finance de marché. Cette formation professionnelle en deux ans ou un an (pour les étudiants admis en deuxième année) permet aux étudiants d’acquérir une expertise dans : les techniques en finance quantitative de marché, l’analyse et la gestion des portefeuilles d’actifs financiers, la modélisation et la gestion des risques de marché, les mathématiques appliquées (calcul stochastique, analyse numérique, optimisation dynamique et EDP), le « pricing » et la valorisation des actifs financiers, les techniques récentes de l’analyse économétrique et le “Data science” sous R, les divers langages informatiques : (VBA, PYTHON), le développement d’applications informatiques pour gérer des bases de données (SQL, …), la maîtrise des techniques de présentation sous toutes leurs formes, le développement du sens de travail en équipe et les capacités relationnelles, le travail en mode projet.

METIERS VISES :
Ingénieurs financiers de marché, Gestionnaire d’actifs, Métiers front et Middle office (Assistant trader, analyste quantitatif, …), Consultant en Risk management, Ingénieur d’études statistiques, Contrôleur des Risques, Concepteur d’applications financières (Maîtrise d’ouvrage) Ingénieurs financiers de marché, Gestionnaire d’actifs, Métiers front et Middle office (Assistant trader, analyste quantitatif, …), Consultant en Risk management, Ingénieur d’études statistiques, Contrôleur des Risques, Concepteur d’applications financières (Maîtrise d’ouvrage).